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ブレイクアウト手法の優位性はいかほど?

ブレイクアウトとは過去x日間の高値を株価が越えてきたときに購入するというルールを指します。今回はブレイクアウトが 株価上昇の狼煙となっているかどうか確認します。

一般にブレイクアウトというと過去x日間の高値を抜けることを条件としますが、今回は少し変わった条件にしています。 その意図は、他ではあまり見かけない条件でテストして紹介するためです。

詳しくは下記の売買ルールを参照してください。
xは23日としています。なぜ23日かというと23日(立会い日数)がほぼ1ヶ月に対応するので、きりがいいからです。特に理由はありません。

-売買ルール-
[買いルール]・本日の高値が過去23日中で最も高い値であること
・本日の安値が過去23日中で最も低い値であること
・本日は陽線で取引を終えていること
以上の条件が成立したら翌日の寄り付きで購入する。

[クローズルール]クローズルールは以下の通りです。
・25日の移動平均乖離率が30%を超えたら売却する
・買値から10%下落したら損切りする

結果

全119銘柄のうち条件が成立した銘柄は14しかありませんでした。さらに総トレード数が18回です。きわめて成立しにくいストラテジー(売買ルール)といえます。

条件が成立した14銘柄の勝率平均が31.43%と低くなっています。しかしパフォーマンス平均が114.02%でプラスとなっています。

平均利益/平均損失の平均が5倍近くあり、これが低勝率でもパフォーマンスが100%を超えている理由と思われます。

考察

今回23日でテストしましたが日数をいろいろ変更しても面白いかもしれません。しかし長くしすぎるとさらに条件成立の機会が少なくなります。

クローズルールを25日移動平均乖離率30%以上としていますが、この辺も改善の余地がありそうです(今回のクローズルールは適当に決めたもので特別な 目的や意図はありません)。

実際チャートを見て確認すると負けトレードの中に、クローズルールを変えれば勝ちトレードとすることができる銘柄がいくつかありました。

例としてあげたアゼルなどはもう少し乖離率を大きくすればもっと大きな利益が得られたであろうし、負けトレードの日鉄鉱業などは乖離率を下げれ ば勝ちトレードになっていたはずです。

しかしソフトを使ったシミュレーションでは常にこのようなジレンマがあります。これを最適化しようとあれこれやりだすと、別のパターンが発生し収拾がつ かなくなってきます。ほどほどが肝心です。

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