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サイコロジカルラインの検証

サイコロジカルラインはテクニカル派の人たちの間で「サイコロ」と略称されいる、オシレーター系のテクニカル指標の一つです。
サイコロジカルとは”心理的な”という意味です。株価が上昇する日が続くと「そろそろ反落するのではないか」、株価が下落する日が続くと 「そろそろ上昇するのではないか」と誰しも考えます。サイコロジカルラインはこのような投資家の心理を表現するために考案されました。

この指標は計算方法が簡単なため、以下に計算式を上げておきます。

ある一定期間の間に、 ‘株価が上がった回数=勝ち’‘下がった回数=負け’ とし勝率を表現します。
サイコロジカルライン = ?日間の内上昇した日÷ ? ×100(%)

通常、12日を使用しますが特に12日でなければならないということはありません。
25%以下で買い、75%以上で売りとするのが一般的です。

実際に検証してみよう

サイコロジカルラインをドル円に適用してバックテストをしてみます。
ストラテジー(売買ルール)は以下の通りです。

-売買ルール-
[買いルール]本日、12日サイコロジカルラインが25%以下であること
以上の条件が成立したら翌日の寄り付きで購入する。
[クローズルール]クローズルールは通常、サイコロジカルライン75%以上で売りとするのですが今回は別の方法をとっています。
・終値が高値から5%下落したら翌日、寄付きで売却する(利確)
・買値から10%下落したら翌日、成行きで売却する(損切り)

買いルールを変更してみる

買いルール 「12日サイコロジカルラインが25%以下」というルールのうち、25%という部分を変更してみます。
クローズルールはサイコロジカルラインを用いず、先ほどと同じものを使用します。これはサイコロジカルラインによる買いのタイミングの効果だけ みるためです。以下にその結果を示します。

パラメータ勝率総取引数勝ち負け
8.33%以下62.5%853
16.7%以下41.9%311318
41.7%以下36.5%1264680
25.0%以下36.5%742747
58.3%以下35.8%15957102
50.0%以下31.4%17254118

当然予想できたことですがパラメータ値が低いほど勝率が高くなっています。
そして、パラメータ値が低くいほど 条件成立の回数が少なくなる傾向があります。

特にパラメータ値を16.7%より大きくすると、勝率が35%前後になってほとんど変化がないことも分かります。

しかしこの勝率というのは分母の数が少ないほど信頼性が低くなります。パラメータを変更し勝率が大きくなっても、総取引数が少ない場合は、パラメータの 効果がでていると断言できません。

パラメータ変更後、この勝率平均が底上げして大きくなっているときは、何らかの効果があるといえます。
ただ、今回のような単純な例はそこまでしなくても予測できますが…

つまらないテストでしたが、次回はサイコロジカルラインの勝率と運用成績の関係を詳細にみていきたいと思います。

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