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ゴールデンクロスの検証

ゴールデンクロスとは移動平均線等の短期線が長期線を下から上に突き抜ける状態を意味しています。 逆に短期線が長期線を上から下に突き抜ける状態をデッドクロスといいます。ゴールデンクロス・デッドクロスはテクニカル分析を 学べば必ずといってもいいほどでてきます。
今回は、このゴールデンクロスを検証してみます。
ストラテジー(売買ルール)は以下のようにしました。

-売買ルール-
[買いルール]・本日、25日移動平均線を5日移動平均線が上抜けすること
以上の条件が成立したら翌日の寄り付きで購入する

バックテスト結果

勝率の平均は34.11%でした。あまりよいとは言えません。
結果としてもちょっとプラスでした。

ゴールデンクロスによる売買の傾向を上げるとだいたい下記のようになります。

・移動平均線を短期,中期,長期に分けた場合、短期と中期のクロスポイントと長期移動平均線の位置関係が勝敗に影響を与える感じがする
・下降トレンドにある銘柄のゴールデンクロスはだましが多いように感じる

今回は25日と5日の移動平均を使用しました。
ある銘柄に適用したときに、最もパフォーマンスがよくなるパラメータを探す過程のことを最適化といいます。
最適なパラメーターというのは同じ銘柄でも期間によって変化するものです。

この最適化にあたっての注意点や過度の最適化に対する問題点は「シュワッガーのテクニカル分析入門(panrolling出版)」に述べられて いますので興味がある方は参照してください。本書で述べられているように、納得のいくストラテジーを作るのは非常に骨の折れる作業です。
また全ての銘柄に有効なストラテジーやパラメータを探そうなどとすると病気になるので注意してください。

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